MACRO

10s30s Spread: long-end кривая и инфляционные ожидания

Средний3 мин чтения
10s30syield curvelong-endinflation expectationsdurationtreasuries

Что такое 10s30s Spread

10s30s Spread — разница между доходностями 30-летних и 10-летних US Treasuries. Это индикатор дальнего конца кривой доходности (long-end of the curve).

Формула:

```

10s30s = US30Y − US10Y

```

В отличие от 2s10s (который реагирует на текущую политику Fed), 10s30s показывает долгосрочные инфляционные ожидания и term premium для самой длинной дюрации.

Что движет 10s30s

1.Long-term inflation expectations — если рынок ждёт высокую инфляцию через 15-30 лет, US30Y растёт сильнее US10Y → spread расширяется.
2.Term premium — компенсация за неопределённость в долгосрочных прогнозах. Растёт когда увеличивается дефицит федбюджета, доллар слабеет, ФРС теряет credibility.
3.Supply/Demand technicals — pension funds, страховые компании, foreign central banks (Японский CB) покупают US30Y для duration matching. Их активность сильно влияет на спред.
4.QE / QT — Fed покупает long-duration → US30Y падает → спред сжимается.

Диапазоны и интерпретация

10s30sРежимОписание
**> +100 bp**Steep long-endВысокий term premium, нестабильность ожиданий
**+50 ... +100 bp**Нормальная формаЗдоровая премия за длинную дюрацию
**+20 ... +50 bp**Сжатый long-endНормально в QE-режимах, мало premium
**0 ... +20 bp**Очень плоскийАномалия — рынок ждёт долгосрочной дефляции или Fed QE
**< 0**Long-end invertedКрайне редко, признак паники или массивных покупок 30Y от иностранцев

Исторические примеры

Декабрь 2008 (после Lehman) — 10s30s расширился до +93 bp на фоне Fed QE1 — рынок ждал инфляцию после bailout.
Июль 2016 — 10s30s сжался до +45 bp на global negative-yield panic (Brexit, JGB <0). 30Y покупали как safe haven.
Март 2021 (reopening trade) — 10s30s взлетел до +85 bp — рынок ждал inflation overshoot после COVID stimulus. Был прав.
Октябрь 2022 — 10s30s сжался до +22 bp — Fed QT + страх рецессии давили на ожидания.
Февраль 2026 — 10s30s ≈ +35 bp, нейтрально.

Bear Steepening 10s30s — самый страшный сценарий

Если 30Y растёт быстрее 10Y (10s30s расширяется снизу) — это часто значит:

Рынок теряет веру в способность Fed контролировать инфляцию
Foreign central banks (Япония, Китай) ПРОДАЮТ US30Y — отток капитала
Fiscal panic (рост дефицита бюджета без плана)

Такие эпизоды (Q3 2023, например) приводят к жёстким risk-off движениям даже без рецессии — потому что long duration переоценивается резко.

Что значит для крипто и других активов

Расширение 10s30s (steepening long-end):

Bearish для длинной дюрации (TLT, ZB futures)
Bearish для high-multiple stocks (Tech)
Парадоксально BULLISH для BTC в гипер-инфляционных сценариях — BTC воспринимается как hedge от fiat debasement
Bullish для золота (gold thrives in inflation)

Сжатие 10s30s (flattening long-end):

Bullish для длинной дюрации
Bullish для growth stocks
Часто сопровождает QE/dovish Fed
BTC обычно растёт вместе с Tech через correlation channel

Где смотреть

FRED series: `T30Y2Y - T10Y2Y` или прямой расчёт `DGS30 - DGS10`
Trading Economics: US30Y - US10Y в реальном времени
Bloomberg: `USGG2Y10 Index` (2s10s), `USGG30Y10 Index` (10s30s)
В нашем Rates Monitor: обновляется ежедневно

Связанные индикаторы

2s10s Spread — короткий конец кривой (см. отдельную статью)
5s30s — самая популярная "convexity trade" пара
Real 30Y Yield (TIPS) — реальный конец long-end
Term Premium (NY Fed ACM model) — отдельная декомпозиция US10Y/US30Y
Полезна ли статья?
Спросить Визиря

AI-наставник ответит по этой статье

Проверь себя

Короткий тест по материалу статьи

Все статьи: MACRO